Учебното помагало „Приложение на MATLAB за моделиране и оценяване на финансови деривати” е предназначено за студенти, изучаващи дисциплини по
приложна математика и икономика като финансова математика, борсова и извън-борсова търговия, планиране и прогнозиране, количествени методи в икономиката, оптимизационни модели в икономиката, инвестиции във финансови активи, моделиране и оптимизиране на икономически процеси, бизнес информационни технологии, инвестиции и инвестиционни технологии, количествен анализ и компютърно моделиране на икономически процеси, и др.
Глава 1 е кратко въведение в диалоговата система MATLAB. В глава 2 се разглеждат и описват финансови деривати, като в частност са представени дефиниции и примери на основните видове обикновени Европейски кол и пут опции, наречени още ванилови в практиката, и някои екзотични опции с бариери.
В глави 3, 4, 5 и 6 на настоящото ръководство се изследва директна процедура за оценяване на финансови деривати чрез известния метод Монте Карло, когато разглежданият актив следва дифузионен процес със скокове. Представени са моделите на Блак-Шолс и едно от неговите разширения, модела на Мертон, който
отразява по-реалистично финансовите пазари и по отношение на точността на оценяване може да бъде сравняван с известните стохастично-волатилни модели. Представени са симулации на ценови пътеки чрез програми на MATLAB като необходимото ниво на точност се получава за реално време на изпълнение.
Начало